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动态基金保护的发行人将为投资人在合同期内可能遇到的资产下行风险提供资金保护。论文研究了该产品的定价问题,用具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型来刻画基金价格,给出动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式。
具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型下的动态基金保护定价
【摘 要】
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动态基金保护的发行人将为投资人在合同期内可能遇到的资产下行风险提供资金保护。论文研究了该产品的定价问题,用具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型来刻画基金价格,给出动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式。
【机 构】
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苏州科技大学数学科学学院
【出 处】
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苏州科技大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11771320),江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064),江苏省青蓝工程项目,中青年学术带头人项目,教育部人文社科规划基金项目(20YJAZH025)。
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