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研究了跳服从Erlang（n）分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V（u;b）的微积分方程组.给出了当收益额服从PH（m）分布时V（u;b）的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V（u;b）的具体求解方法.
带观察时的跳服从Erlang（n）分布的对偶模型的红利贴现问题
【摘 要】
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研究了跳服从Erlang（n）分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V（u;b）的微积分方程组.给出了当收益额服从P
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2015年3期
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