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期刊论文
单点水平重置期权的定价
单点水平重置期权的定价
来源 :上海师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:raul2008
【摘 要】
:
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。
【作 者】
:
张寄洲
李松芹
【机 构】
:
上海师范大学数理信息学院
【出 处】
:
上海师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
重置期权
鞅定价
单点水平
reset options
martingale pricing
single-point-level
【基金项目】
:
上海市科技发展基金资助项目(05D210),上海市重点学科建设项目资助(T0401).
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通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。
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