【摘 要】
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建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得
【机 构】
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同济大学数学研究所,同济大学数学研究所,同济大学数学研究所 上海200092 ,上海200092 ,上海200092
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建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.
A mathematical model is established to limit the pricing of fixed-rate mortgage loans, which are paid or defaulted on the payment date in advance. The differential calculation method is established by differentiating the partial differential equations along the interest rate characteristic direction. At the same time, based on the numerical results of some calculation examples , Analyze and discuss its risk characteristics and risk management methods.
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