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通过对试点期间8只CRMW产品的市场介绍和定价分析，运用约化模型，给出CRMW的定价公式；影响定价的关键因素主要包括标的债务信用曲线适当选取和违约回收率的估计。通过剥离法，从市场收益率数据中剥离标的债务信用曲线。最后结合实际数据，实证得出市场CRMW报价普遍偏低。
信用风险缓释凭证市场探讨及定价分析
【摘 要】
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通过对试点期间8只CRMW产品的市场介绍和定价分析，运用约化模型，给出CRMW的定价公式；影响定价的关键因素主要包括标的债务信用曲线适当选取和违约回收率的估计。通过剥离法，从市
【机 构】
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宁波大学理学院,浙江大学理学部,中国科学技术大学统计与金融系,浙江科技学院理学院
【出 处】
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宁波大学学报(理工版)
【发表日期】
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2014年3期
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