论文部分内容阅读
远期起点期权是一种路径依赖型期权,由于它具有远期开始的性质,因此受到投资者的关注,给该期权进行合理定价具有重要意义.首先建立有多个扩散源的标的资产价格过程和承约方资产价格过程的随机微分方程,然后通过测度变换的方法推导出了带有信用风险的远期起点期权的定价公式,推广了以前的相关结果.
带有信用风险的远期起点期权定价
【摘 要】
：
远期起点期权是一种路径依赖型期权,由于它具有远期开始的性质,因此受到投资者的关注,给该期权进行合理定价具有重要意义.首先建立有多个扩散源的标的资产价格过程和承约方资
【机 构】
：
河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
：
河北师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
：
2018年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金（11571089）
其他文献
孕妇，26岁。孕27周，孕1产0。无家族病史。从事理发行业工作。红外院产检疑胎儿畸形来我院超声检查。使用仪器飞利浦iU22彩色多普勒超声诊断仪，X6-1电子矩阵探头频率1～6MHz。
目的研究不同参数低强度超声波对SD大鼠皮肤胶原蛋白表达的影响。方法选择20只SD大鼠，采用参数为：频率1MHz，声强0．1、0．4、0．7、1．0W／cm^2，超声波对SD大鼠背部进行辐照，采用组织切片和
在国家教育改革工作不断深入发展的今天,小学语文课堂的教学质量和效率得到了提高,学生的综合能力素质得到培养,但在自主学习能力方面上还存在一定的问题。因此,本文对小学高
目的 应用二维超声斑点追踪技术（STE）评价射血分数（EF）正常的重度主动脉瓣狭窄（AS）患者瓣膜置换术前后左心室应变及应变率变化，并探讨其临床意义。方法应用STE技术对30例重度AS患者
可分组3-设计是一类重要的组合设计,在3-平衡设计的研究过程中起着重要作用.Mendelsohn型可分组3-设计是可分组3-设计的一种有向推广形式,它在研究有向3-设计时有重要应用.研
在油田地面建设中,其设备安装与集输管道施工质量直接关系到石油资源的安全、可靠运输,对油田供油能力有着巨大的影响。鉴于此,本文便对油田地面建设设备安装与集输管道施工
油田地面建设必须适应勘探研究和油藏开发的要求,地面油气管道往往途经人密、敏感、特殊环境的区域。本文针对滩海油田的生产特点,分析了地理环境对油气管道的影响,确定了主
利用李群方法得到了（2＋1）维耗散长水波方程组的对称,获得了相应的约化方程,并求出其精确解.所得结果推广了已有文献中该方程的相关结果.利用得到的对称求出了（2＋1）维耗散长水波方程