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股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点。目前,国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型,就这一问题进行了讨论,提出了对股指期货合约的定价应是从无套利分析原理入手推导出股指期货合约的定价模型,同时对该模型的准确性进行了实证分析,最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足。
股指期货合约的无套利定价模型研究
【摘 要】
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股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点。目前,国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型,就这一问题进行了讨论,提出了对股指期货合约的定价应
【机 构】
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哈尔滨工程大学经济管理学院
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2004年02期
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