离散时间不完全金融市场中未定权益的定价

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong515
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对一类连续时间不完全市场(其中的股票价格由Brown运动驱动),El Karoui and Quenez(1)讨论了一般的不可达未定权益的定价问题,本文利用Foellmer and Kabanov(2)建立的分解定理,证明(1)中关于买方与卖方价格过程的结果与方法适用于一般的离散时间不完全金融市场(定理1),特别,关于买方与卖方价格我们给出另一种合理的解释(定理3)。
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