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考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
【摘 要】
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考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR
【机 构】
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西安思源学院高数教研室,西安工程大学理学院
【出 处】
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湖北大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年6期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学基金（2013jk0594）资助
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