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通过对AR（q）模型的拓展，寻找金融时间序列的两个重要变量：缩放幅度与逆转周期，并以此为基础，探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现：短期情况下，基金总体表现比较谨慎；中期情况下，基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些，且基金之间的区别比较明显。
AR（q）模型的应用研究
【摘 要】
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通过对AR（q）模型的拓展，寻找金融时间序列的两个重要变量：缩放幅度与逆转周期，并以此为基础，探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现：短期情况下，基金总体表现比较谨慎；中期
【机 构】
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暨南大学金融系
【出 处】
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云南财经大学学报
【发表日期】
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2008年3期
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