【摘 要】
：
对于商品企业行情数据来说,价格涨跌是交易者态度的汇总,成交量是交易热度的体现,持仓量是分歧度的象征。本文首先对锌商品期货分别以30天、60天和90天为周期建立AR模型得到
【基金项目】
：
2017年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目（201713320129）立项课题“基于市场资金流向的商品期货量化交易策略研究”,指导教师：薛靖峰
论文部分内容阅读
对于商品企业行情数据来说,价格涨跌是交易者态度的汇总,成交量是交易热度的体现,持仓量是分歧度的象征。本文首先对锌商品期货分别以30天、60天和90天为周期建立AR模型得到资金流向具有持续性;然后利用CTA策略选出交易激进的期货合约,利用成交量、收盘价、涨跌幅计算得到交易激进指标P与分歧度指标Q,对比不同板块两指标的大小,根据投资组合得到油类期货合约为看多信号,最终得到板块之间具有轮动效应。
其他文献
统编教材及其使用是新时代基础教育课程与教学改革的必然趋势。为消解教师使用统编教材存在的“教教材”和“用教材教”之间的困惑,可以依据默会认识论中的规则视角来厘清理
药物靶标识别是现代新药研发的关键,它在药物毒副作用研究、老药新用以及个体化治疗中都起着十分重要的作用。然而,受到精度、通量和成本的制约,基于生物实验的传统药物靶标
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
人是社会—生态系统的主要决定性因素,旅游地社区恢复力提高是旅游地可持续治理的关键。运用通径分析方法,从治理、社会、经济及生态系统4个维度建立社区恢复力认知测度模型,
在2010年春夏系列，Gieves＆Hawkes继续为追求完美的男士带来切合不同场合所需的时尚装束。Gieves＆Hawkes以不同主题设计了多款今季必备的衣饰，无论是公千或是旅游，也能保持优雅时尚
结合建筑节能和绿色环保的需求,对暖通空调系统节能设计的必要性及存在问题进行全面分析,提出暖通系统中节能技术应用的策略和暖通设备中自动控制的意义。
轴承在制造过程中，需对其精度进行检测。检测仪器上的测点材料及使用方法如果选取不当，就会对被加工轴承表面质量造成影响。论述了测点材料的选取方法、测点的使用方法及注意事
以中国标准动车组铝合金前端蒙皮件为研究对象，利用数值模拟技术，研究了工艺参数和模具结构对截面深度浅、横纵轮廓尺寸相差大的铝合金蒙皮件冲压成形性能的影响，提出了零件成形
文章采用《身体自尊量表》(PSPP)对264名高中生身体自尊进行问卷调查,探讨不同性别不同年级高中生身体自尊状况的发展特点。结果表明:(1)各年级高中生身体自尊存在显著的性别