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期刊论文
一种有交易费用的交互式组合证券投资方法
一种有交易费用的交互式组合证券投资方法
来源 :运筹与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cute_xiaoxiao
【摘 要】
:
本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前
【作 者】
:
刘慧宏
胡达沙
王志强
【机 构】
:
中国科技大学
【出 处】
:
运筹与管理
【发表日期】
:
2003年4期
【关键词】
:
证券市场
证券投资
交互式组合投资方法
交易费用
乘积最大化准则
双目标规划
单目标规划
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本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡.
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