【摘 要】
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研究国债利率期限结构的影响因素,有助于深刻理解国债期货价格的变动机制,有助于主动采取某些手段以更好发挥其在财政政策、利率市场化改革中的基准作用。应用上海证券交易所
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研究国债利率期限结构的影响因素,有助于深刻理解国债期货价格的变动机制,有助于主动采取某些手段以更好发挥其在财政政策、利率市场化改革中的基准作用。应用上海证券交易所上市国债数据,运用协整理论和误差修正模型,从长短两个角度考察我国国债利率期限结构的影响因素。研究发现,在我国,货币市场基准利率对短期即期利率起着主要的影响作用,消费价格指数对中长期即期利率发挥主要的影响作用,工业生产增加值同比增长率和国债成交量对中长期即期利率仅有一定的影响。进一步讲,银行间国债7天回购利率是影响短期即期利率短期波动的主要因素;工业生产增加值是影响中期即期利率短期波动的主要因素;长期即期利率的短期波动只受到误差修正项的影响。
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