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双分数布朗运动下交换期权定价模型
双分数布朗运动下交换期权定价模型
来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:edcujmtgb
【摘 要】
:
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算
【作 者】
:
陈智香
薛红
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2016年3期
【关键词】
:
双分数布朗运动
交换期权
保险精算
bi- fractional Brownian motion
exchange option-
actuarial ap
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在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算的方法,得到了双分数布朗运动环境下交换期权的定价公式.
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