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在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算的方法,得到了双分数布朗运动环境下交换期权的定价公式.
双分数布朗运动下交换期权定价模型
【摘 要】
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在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年3期
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