【摘 要】
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本文基于图论方法研究了全球重要股票指数网络拓扑结构及其系统性风险传染路径。首先,基于图论中的Prim算法构建全球股票指数市场最小生成树,研究了股票指数网络系统受到冲击
【机 构】
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西华大学经济学院,中国人民银行武汉分行
【基金项目】
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教育部人文社会科学青年项目(17XJC790008),中国博士后科学基金面上项目(2017M610610),四川省各社会科学重点研究基地科技金融与创业金融研究中心重点项目(W182276)
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本文基于图论方法研究了全球重要股票指数网络拓扑结构及其系统性风险传染路径。首先,基于图论中的Prim算法构建全球股票指数市场最小生成树,研究了股票指数网络系统受到冲击时最可能的危机传播路径,并分别找到亚、欧、美市场风险传染的核心市场,这些位于核心位置的股票指数在风险积聚与跨地区传导中发挥着重要作用。其次,在加权的复杂网络拓扑结构基础上,根据网络结构图的描述性指标,研究了具有时变特点的股票指数网络系统的时间动态行为,发现股票指数市场在遭遇恶性事件冲击产生波动期间,节点间的相关系数均值明显增大,相应的股票指数
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