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认股权证的修正精算定价研究
认股权证的修正精算定价研究
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cc_001111
【摘 要】
:
基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.且
【作 者】
:
钱丽丽
邓桂丰
【机 构】
:
上海立信会计学院高职学院,上海立信会计学院数学与信息学院,
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2013年11期
【关键词】
:
认股权证
保险精算定价
公平保费
概率测度
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基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.
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