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本文详细介绍了两种时变参数方法估算全要素生产率，相对于传统方法而言，时变参数方法可能更符合实际情况。两种方法中，卡尔曼滤波方法由于对参数初值的依赖性较小，相对较为方便，尤其对于存在不可观测的参数时，具有较大的优越性。多层递阶方法较多的依赖于初值的选择，但是对于某些问题，其残差较卡尔曼滤波小，因此两种方法结合运用，效果较好。