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本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析，并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V．G．模型比Black—Schloes模型有更高的拟合度，说明了V．G．模型比Black-Schloes模型更好地模拟汇率收益动态运动过程。
外汇期权定价:VG模型与BS模型谁更适用
【摘 要】
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本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析，并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V．G．模型比Black—Schloes模
【机 构】
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浙江财经学院
【出 处】
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金融发展研究
【发表日期】
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2009年3期
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