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在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
【摘 要】
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在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
【机 构】
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桂林航天工业学院计算机系,广西师范大学数学学院
【出 处】
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华中师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年02期
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