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本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.
关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论
【摘 要】
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本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年04期
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