基于模拟退火算法的工具变量选取方法

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yangyofoo

【摘要】

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工具变量估计是解决模型内生性问题的基本方法,但其有限样本表现对工具变量的选取十分敏感.近年来,对于"多工具变量"模型,文献中提出了基于近似最小均方误差的工具变量选取方

【作者】

：

胡毅王美今

【机构】

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中国科学院大学管理学院; 中山大学岭南学院;

【出处】

：

系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2014年04期

【关键词】

：

工具变量估计模型选取模拟退火

【基金项目】

：

国家自然科学基金(71301160,71303264);中国博士后科学基金(2012M520420)

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工具变量估计是解决模型内生性问题的基本方法,但其有限样本表现对工具变量的选取十分敏感.近年来,对于"多工具变量"模型,文献中提出了基于近似最小均方误差的工具变量选取方法来解决这一问题,但这些方法或依赖于工具变量的排序,或受限于工具变量的数目.本文采用基于模拟退火算法的工具变量选取方法很好地克服了这些缺陷.Monte Carlo模拟结果表明该算法有效可行.

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