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为分离 Hamilton-Jacobi-Bellmanequations 的数字答案的一个算法被建议。方法以解决方案的合适的起始的猜测值开始,然后发现一个合适的矩阵线性化系统并且构造一个重复算法产生单调顺序。为非线性的 discreteHamilton-Jacobi-Bellman 方程的算法的集中被证明。一些数字例子被举证实这个算法的 theeffciency。