【摘 要】
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先行指标的变动预示着宏观经济波动的方向,预警信号有助于增强经济政策制定的前瞻性,本文基于具有时变转换概率的马尔可夫转换模型(MS-TVTP),研究货币供应量增速在我国经济周
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“中国经济周期波动的转折点识别、阶段转换及预警研究”(71573105),教育部人文社会科学重点研究基地项目“'十三五'期间中国增长型经济波动态势与宏观调控模式研究”(16JJD790014)的联合资助
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先行指标的变动预示着宏观经济波动的方向,预警信号有助于增强经济政策制定的前瞻性,本文基于具有时变转换概率的马尔可夫转换模型(MS-TVTP),研究货币供应量增速在我国经济周期波动的阶段转换中起到的预警作用。本文首先计算广义货币供应量增速(M2)与经济景气指数的时变相关系数,发现在中周期M2与经济景气指数的相关性逐渐增强,M2表现出领先于经济景气指数的特征。将M2作为经济周期阶段转换概率的影响因素,MS-TVTP模型回归的结果表明,货币供应量增速对我国经济周期的阶段转换具有预警作用。近期货币供应量增速下滑预
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