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古典风险模型的一个极值联合分布
古典风险模型的一个极值联合分布
来源 :重庆工商大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaofangjunonline
【摘 要】
:
主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布,并运用模型的强马氏性及平稳性解决了问题.
【作 者】
:
吴海燕
【机 构】
:
安徽师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
重庆工商大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
古典风险模型
破产时刻
强马尔可夫性
classical risk model bankruptcy time strong Markov property
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主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布,并运用模型的强马氏性及平稳性解决了问题.
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