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期刊论文
波动率服从马尔可夫链的期权定价
波动率服从马尔可夫链的期权定价
来源 :现代电子技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w198911154
【摘 要】
:
对服从马尔可夫链的波动率进行分析,通过二叉树方法计算美式期权的价值,避免复杂的随机波动率模型,改进了常数波动率的结果,获得与真实结果比较接近的数值解.
【作 者】
:
唐小娅
王秀美
奚振斐
宋国乡
【机 构】
:
西安电子科技大学
【出 处】
:
现代电子技术
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
随机波动率
MARKOV链
二叉树
停时
stochastic volatility
Markov chain
binomial probability t
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对服从马尔可夫链的波动率进行分析,通过二叉树方法计算美式期权的价值,避免复杂的随机波动率模型,改进了常数波动率的结果,获得与真实结果比较接近的数值解.
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