【摘 要】
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在基金投资逐渐成为市场主流投资工具的背景下,基金业绩的研究成为投资者普遍关注的问题.本文参考了学术界关于中国因子定价模型的最新成果——Jianan Liu等人在2019年发表的
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在基金投资逐渐成为市场主流投资工具的背景下,基金业绩的研究成为投资者普遍关注的问题.本文参考了学术界关于中国因子定价模型的最新成果——Jianan Liu等人在2019年发表的《SIZE AND VALUE IN CHINA》中构建的中国版Fama-French三因子模型,通过选取我国881只开放式股票型基金在2009年1月至2020年12月的月度数据来实证分析我国基金的业绩.结果表明:我国开放式股票型基金能够获得超额收益,并倾向于配置小规模的成长型股票型.
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