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本文讨论了摩擦市场中,可以卖空的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型。应用经典的Ky Fan极大极小不等式定理,将其转化为两个二次规划问题,并给出最优投资组合的表达形式。
极大极小投资组合模型
【摘 要】
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本文讨论了摩擦市场中,可以卖空的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型。应用经典的Ky Fan极大极小不等式定理,将其转化为两个二次规划问题,并给出最优投资组合的表达
【机 构】
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四川大学数学学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2011年8期
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