【摘 要】
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2008年金融危机后出台的巴塞尔协议Ⅲ加强了对信用风险和流动性风险的监管,在此背景下,运用联立方程模型研究商业银行净利差和信用风险以及流动性风险之间的动态关系。同时运
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2008年金融危机后出台的巴塞尔协议Ⅲ加强了对信用风险和流动性风险的监管,在此背景下,运用联立方程模型研究商业银行净利差和信用风险以及流动性风险之间的动态关系。同时运用面板VAR(PVAR)模型进行稳健性检验。研究结果表明:信用风险和流动性风险之间没有明确的经济意义上的关系。信用风险和流动性风险都对银行净利差具有显著影响。进一步分析发现,信用风险对商业银行净利差具有反向作用,商业银行净利差与流动性风险是正向关系。这强调了流动性监管的重要性,同时商业银行应该重视流动性风险管理,平衡银行营利性和流动性的关系。
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