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用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.
股票交易量对证券期权价格的影响
【摘 要】
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用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界
【机 构】
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北京交通大学理学院
【出 处】
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北京交通大学学报
【发表日期】
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2007年06期
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