【摘 要】
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GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例，基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH（1,1）-Va R模型失败率为2.79%,GARCH（2,2）-Va R模型失败率为2.81%。实证分析结果表明，GARCH类模型更优于解决对称的序列。
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11926354）； 国家创新创业项目（202110576010）； 广东省自然科学基金资助项目（2019A1515011320,2021A1515010292）；
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GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例，基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH（1,1）-Va R模型失败率为2.79%,GARCH（2,2）-Va R模型失败率为2.81%。实证分析结果表明，GARCH类模型更优于解决对称的序列。
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