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基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 ,提高收益
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
【摘 要】
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基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划
【机 构】
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天津大学金属工程研究中心
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2001年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金 ;教育部优秀青年教师奖励基金资助
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