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基于小波包变换和混沌理论提出了一种股票市场建模及其预测的新方法，既能刻划时间序列的规律，又能捕捉混沌状态的特征。首先，应用小波包变换对上证综指和深证成指日收益率序列进行三层分解，分别得到第三层从低频到高频八个频率成分的时序，并在此基础上作进一步分析，结果表明中国股市存在混沌特性；然后，应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型，分别对八个时序进行预测；最后，基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构，实现对原始收益率序列的预测。与现有方法比较，结果表明该方法具有较高的精度，有极大的应用范围。