【摘 要】
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对于国际金融危机的研究要解决的关键问题就是如何精准且前瞻性地测度金融危机在国家与国家之间的传染性。文章采用新的量化研究方法,摆脱以往研究的局限。基于多元Hawkes模
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对于国际金融危机的研究要解决的关键问题就是如何精准且前瞻性地测度金融危机在国家与国家之间的传染性。文章采用新的量化研究方法,摆脱以往研究的局限。基于多元Hawkes模型,将指标之间大幅度波动的相关性做为监控对象,精准地测度多指标间联动性,以监测国家间金融危机的传染性。此外,研究方法的改变不仅可以实现对危机传染性精准、实时、前瞻性地监测,而且能同时监测多个国家,将所有国家的指标都纳入到模型中。
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