【摘 要】
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期权平价关系指出,从理论上来说,要使同时发行的认购,认沽权证间不存在任何套利机会,就必须在认购权证价格,认沽权证价格和现货市场间保持一定的平价关系。本文通过对于五粮
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期权平价关系指出,从理论上来说,要使同时发行的认购,认沽权证间不存在任何套利机会,就必须在认购权证价格,认沽权证价格和现货市场间保持一定的平价关系。本文通过对于五粮液的两个相反权证030002五粮YGC1和038004五粮YGP1历史数据的实证研究,对于期权平价关系在中国市场上存在的现状进行了检验,并得出了自己的结论。
According to the option parity, theoretically speaking, there must be a parity relationship between the price of the warrants, the price of the put warrants and the spot market in order to avoid any arbitrage opportunities between the simultaneously issued subscription warrants and the put warrants. This paper examines the existing status quo of the option parity relationship in the Chinese market by empirical research on the two opposite warrants Wuliangye YGC1 and 038004 Wuliangye YGP1, and draws our own conclusions.
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