【摘 要】
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可转换债券是一种比较复杂的金融工具,如何准确对其进行定价的问题始终没有得到根本解决。当前中国学界普遍采用的方法是使用布莱克-斯科尔斯模型对可转债进行估值,在本文中,
【机 构】
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英国牛津布鲁克斯大学商学院,首都经济贸易大学金融学院
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可转换债券是一种比较复杂的金融工具,如何准确对其进行定价的问题始终没有得到根本解决。当前中国学界普遍采用的方法是使用布莱克-斯科尔斯模型对可转债进行估值,在本文中,笔者以Cox,Ross,Rubinstein（CRR）提出的二项树模型为基础,经过新的修正后,将其用于我国可转债的定价估值,并根据当前转债市场的真实数据辅以实例验证。最后,对两种定价模型的估值效果进行了比较并提出了可能出现偏差的原因。
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