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公司债券是一种风险型债券，本文首先对风险型公司债券的价值进行了分析，将违约看作具有不确定性的随机强度过程，建立了基于随机强度的公司债券估值模型，并在考虑市场风险与违约风险相关性的条件下对模型进行求解，最后应用蒙特卡罗模拟对模型进行仿真，给出仿真结果。
基于随机强度的公司债券估值模型与仿真分析
【摘 要】
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公司债券是一种风险型债券，本文首先对风险型公司债券的价值进行了分析，将违约看作具有不确定性的随机强度过程，建立了基于随机强度的公司债券估值模型，并在考虑市场风险与违约风
【机 构】
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西北工业大学管理学院,西安交通大学应用经济博士后流动站
【出 处】
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南昌大学学报：理科版
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70171005）.
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