商业银行经济资本计量的局限性及改进

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【摘要】

：

<正>引言商业银行对风险进行管理的前提是准确计量风险带来的损失。对风险损失进行细分,则是经济资本管理的前提。根据损失发生的不确定性程度,风险损失可以分为:预期损失(Ex

【作者】

：

郭代刘吕科

【机构】

：

中国民生银行风险管理部;

【出处】

：

国际金融

【发表日期】

：

2014年12期

【关键词】

：

经济资本计量相对大小置信度风险损失商业银行经济资本非预期损失经济资本管理

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<正>引言商业银行对风险进行管理的前提是准确计量风险带来的损失。对风险损失进行细分,则是经济资本管理的前提。根据损失发生的不确定性程度,风险损失可以分为:预期损失(Expected Loss/EL)、非预期损失(Unexpected Loss/UL)和极端损失(Catastrophe Loss/CL)。预期损失作为商业银行经营成本,事实上不构成商业银行的风险。经济资本是商业银行在一定的置信水平下,根据所承担风

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