基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例

来源 :江西师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tfjxy

【摘要】

：

受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采

【作者】

：

姚艾嘉张艳慧李明阳康蕊

【机构】

：

北京工商大学数学与统计学院,英国诺丁汉大学数学科学学院统计系

【出处】

：

江西师范大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2020年6期

【关键词】

：

方差伽玛过程期权定价快速分数阶Fourier变换 VG process option pricing fractional fast Fourier tra

【基金项目】

：

国家自然科学基金(11971042),北京市自然科学基金(1182008)资助项目.

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采用快速分数阶Fourier变换进行期权定价研究,并与实际价格进行对比.实证分析表明:在美国股市熔断期间标的资产价格波动相对剧烈时VG过程依然拟合较好,用快速分数阶Fourier变换数值方法具有一定优势.

其他文献

广义Laplace-Stieltjes变换所表示整函数的β级和广义型

该文研究了由广义Laplace-Stieltjes变换所表示的整函数的增长性.首先介绍了由广义Laplace-Stieltjes变换所表示的整函数在圆周上的最大模、最大项的定义;其次研究并得到了由

期刊

整函数广义Laplace-Stieltjes变换最大模最大项β级广义型entire functionsgeneralized Laplace-St

森林立地分类法的创新应用

本文针对林业调查设计中森林立地分类的应用,结合实践经验,展开具体的论述,总结森林立地分类的应用效果,提出促进应用升级的方法,共享给相关人员参考借鉴。根据调查与设计实

期刊

林业调查设计森林立地分类森林资源

不同动载对煤岩块的破坏作用数值模拟

以HJC本构模型进行数值模拟,分析动载作用下煤岩块的应力场、应变场及能量场动态变化过程。结果表明:载荷变化率的改变对煤岩块的破坏形态影响最大,其次是载荷的最大压力值,

期刊

HJC煤岩块动载载荷变化率能量动力灾害围岩变形HJCcoal and rock massdynamic loadload change ra

疫情让线上问诊和远程医疗等暴发性增长

就像当年因SRAS疫情崛起的淘宝、京东等电商平台一样,这次疫情让国内医疗信息化系统,远程诊断、在线问诊等与互联网医疗健康相关领域被按下激活键,迎来了久违的一次出圈机会

期刊

义诊活动电商平台互联网医疗医疗信息化淘宝远程诊断远程医疗暴发性

慢增长Laplace-Stieltjes变换的β-级和下β-级

通过定义β-级,研究了在右半平面上收敛的慢增长Laplace-Stieltjes变换的β-级及下β-级,得到右半平面收敛的慢增长Laplace-Stieltjes变换的β-级、下β-级以及β-正规增长的

期刊

LAPLACE-STIELTJES变换零级β-级下β-级Laplace-Stieltjes transformzero orderβ-orderl

基于WSN的煤矿安全监控系统的研究

本文针对煤矿井下作业环境复杂、通信难等情形,改进了以往的煤矿无线传感器网络,设计并实现了一种新的煤矿安全监控系统。本文重点研究了井下无线传感器网络在路由协议、定位、能耗等方面的改进,最后运用仿真平台验证改进结果。实践表明,优化后的无线传感器网络能更大程度地降低网络节点的能耗,提高矿下节点的定位精度,具有一定的应用价值。

期刊

WSNZIGBEE无线传感器网络定位

利用静电场中光电离效率谱精确确定1,3-二乙氧基苯分子的电离能

电离能是原子和分子的重要的特性参数,在光物理和光化学过程中起着重要作用,精确电离能对相关研究具有重要意义.电离能是调试零动能光谱信号的重要参考数据,在判断异构物数量

期刊

电离能光电离效率STARK效应13-二乙氧基苯ionization energyphotoionization efficiencyStark e

环境温度对预混瓦斯气体爆炸特性的影响

为了研究不同环境温度条件下预混瓦斯气体爆炸特性参数的变化和危险性,利用20 L爆炸特性实验装置,采用夹层和内腔双加热、高压放电点火的方法,对不同环境温度(20~200℃)瓦斯

期刊

环境温度瓦斯爆炸爆炸压力压力上升速率爆炸极限点火延迟时间ambient temperaturegas explosionexplosion pr

浅析植树造林的常用方法及主要技术要点

本文以植树造林为研究对象,以其常用方法和主要技术要点为研究目标。首先,对植树造林常用的几种方法进行介绍和分析,即植苗造林法、播种造林法和分殖造林法;其次,重点从造林

期刊

植树造林方法技术

林业技术推广在生态林业建设中的阻碍及对策研究

伴随城市现代化建设进程逐步推进,生态环境亦有遭受一定程度的破坏,生态林建设逐渐受到全社会的高度重视,林业技术推广的应用也更加广泛,进而保证生态林业建设的经济效益与生

期刊

林业技术推广生态林业建设阻碍对策

基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例

与本文相关的学术论文