【摘 要】
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通过选择一只股票,计算方差的均值、漂移项,并且利用蒙特卡罗方法,模拟股票期权价格。其中用到了方差减缩技术中的分层抽样方法,方差是用半方差来模拟的。本文通过选择适当的
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通过选择一只股票,计算方差的均值、漂移项,并且利用蒙特卡罗方法,模拟股票期权价格。其中用到了方差减缩技术中的分层抽样方法,方差是用半方差来模拟的。本文通过选择适当的期权,对使用方差减缩技术和没有使用方差减缩技术的期权价格进行比较,发现使用方差减缩技术期权的精度更高,并且使用方差差减缩技术后,标准差更小,那么模拟出的期权价格可信度就更高了。
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