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从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.
效用函数下的最优再保险策略
【摘 要】
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从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.
【机 构】
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许昌学院计算机科学与技术学院
【出 处】
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许昌学院学报
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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河南省教育厅自然科学基金资助项目（2008B110016）
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