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文中根据风险价值的概念，提出了一个基于二点分布的检验模型，证明了存在一致最优(UMP)检验，并给出了检验的表达式、拒绝域。另外，考虑到金融数据的样本容量都比较大，又提出了基于渐近正态分布的检验模型，给出了检验的表达式，拒绝域，并与传统方法的结果作了比较。
风险价值的检验
【摘 要】
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文中根据风险价值的概念，提出了一个基于二点分布的检验模型，证明了存在一致最优(UMP)检验，并给出了检验的表达式、拒绝域。另外，考虑到金融数据的样本容量都比较大，又提出了基于
【机 构】
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北京化工大学理学院,明尼苏达大学统计系
【出 处】
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北京化工大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年3期
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