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期刊论文
Copula方法对多变量股指期权定价的研究
Copula方法对多变量股指期权定价的研究
来源 :预测 | 被引量 : 0次 | 上传用户:colinzeng76
【摘 要】
:
本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格。然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深
【作 者】
:
卢浩
镇磊
何成弥
【机 构】
:
中国科学技术大学管理学院
【出 处】
:
预测
【发表日期】
:
2010年6期
【关键词】
:
多变量期权
BERNSTEIN
COPULA
相关结构
蒙特卡罗模拟
multivariate options Bernstein Copula depende
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本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格。然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究。
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