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考虑了一种简单的组合信用衍生品定价模型,研究两类信用违约事件：第一类是由于传染效应导致的信用违约,第二类则是由宏观经济形势等因素造成的信用违约.用一个带移民的离散时间分枝过程来描述资产组合的违约状态,给出了CDO分券的定价方法,并用数值分析了模型的优点.
一种简单的组合信用衍生品定价模型
【摘 要】
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考虑了一种简单的组合信用衍生品定价模型,研究两类信用违约事件：第一类是由于传染效应导致的信用违约,第二类则是由宏观经济形势等因素造成的信用违约.用一个带移民的离散时
【机 构】
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南开大学数学科学学院泰达计算金融中心
【出 处】
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南开大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年6期
【基金项目】
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Supported by the LPMC at Nankai University and the Keygrant Project of Chinese Ministry of Education（309009）
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