【摘 要】
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【摘要】 文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度
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【摘要】 文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
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从表2可以看出:(1)在1%到10%的显著性水平上,CPI指数、GDP增长率、进口额增长率M、贷款利率R以及房价指数RE均显著影响到了我国商业银行的信用风险水平,且信用风险的转换指标受其滞后一期值的显著影响;(2)各宏观经济变量均受到其滞后项的显著影响,且除商品房销售价格指数RE外其余宏观经济变量还受到了转换指标滞后一期值的影响。
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