相关双边跳扩散模型的期望折现罚金函数

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ling1945081
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带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性,用双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑双边跳扩散模型的期望折现罚金函数,给出其所满足的积分微分方程,并给出破产时间和破产时公司现值的联合拉普拉斯变换的显式表达公式. The classic risk model with interference, the interference term can be interpreted as the future total amount of claims, premium income and future investment returns uncertainty, the use of double exponential jump diffusion process to describe these uncertainties, consider the bilateral jump diffusion model Expect to discount the penalty function, and give the integral differential equation it satisfies, and give the explicit formula of the joint Laplace transform of the bankruptcy time and the present value of the company in bankruptcy.
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