【摘 要】
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近年来,随着互联网金融业的发展,P2P网贷市场的规模日益扩大,其风险在不同市场之间的传播速度有所加快。本文选取360组样本数据,运用GARCH模型分析P2P网贷市场与货币市场之间
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近年来,随着互联网金融业的发展,P2P网贷市场的规模日益扩大,其风险在不同市场之间的传播速度有所加快。本文选取360组样本数据,运用GARCH模型分析P2P网贷市场与货币市场之间的波动溢出效应。研究发现:第一,P2P网贷利率的波动聚集性明显,前期波动对后期的P2P网贷利率有着持久性的影响,说明投资者的从众行为较为普遍,缺乏对市场不确定性的合理预期,难以准确识别网贷市场的风险。第二,P2P网贷利率和上海银行间同业拆借利率彼此间都存在着波动溢出效应,除Shibor隔夜利率能影响网贷市场外,P2P网贷利率也对S
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