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本文以中证500股指期货IC1806为数据样本,通过构建SVAR模型实证分析股指期货及现货的价格发现能力.结果表明,中证500股指期货与现货之间不存在协整关系,二者收益率也不存在格兰杰因果关系,但现货市场与股指期货市场具有相互作用,现货市场受期货市场的冲击更为显著.
中证500股指期货价格发现能力实证研究
【摘 要】
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本文以中证500股指期货IC1806为数据样本,通过构建SVAR模型实证分析股指期货及现货的价格发现能力.结果表明,中证500股指期货与现货之间不存在协整关系,二者收益率也不存在格
【机 构】
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四川大学经济学院 四川 成都 610065
【出 处】
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理财周刊
【发表日期】
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2020年29期
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