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期权定价是现代金融理论的重要内容之一。期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关。B-S模型中假设波动率为常数，而实际上波动率往往是一个随机过程。本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题，得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程。
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
【摘 要】
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期权定价是现代金融理论的重要内容之一。期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关。B-S模型中假设波动率为常数，而实际上波动率往往是一个随机过程。本文研究带随机
【机 构】
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江苏科技大学基础教学部,南京师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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南京师大学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年3期
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