一族GARCH模型的概率性质

来源 :厦门大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gzmanman

【摘要】

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简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型

【作者】

：

李正开刘继春姚伟杰

【机构】

：

厦门大学数学科学学院

【出处】

：

厦门大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

GARCH模型概率性质广义自回归条件异方差严平稳性遍历性惟一性 GARCH strict stationarity ergodicity un

【基金项目】

：

厦门大学校科研和教改项目

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简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.

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