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通过把股票价格看成由无风险部分和有风险部分组成,利用有限差分法对基于支付红利股票的美式期权定价进行了研究,同时考虑了交易费用.最后,通过数值算例验证了方法的有效性和准确性.
一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
【摘 要】
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通过把股票价格看成由无风险部分和有风险部分组成,利用有限差分法对基于支付红利股票的美式期权定价进行了研究,同时考虑了交易费用.最后,通过数值算例验证了方法的有效性和
【机 构】
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重庆交通学院,重庆交通学院
【出 处】
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重庆交通学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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